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| Aufgabe | Eine Zufallsvariable x sei t-verteilt mit n-k Freiheitsgraden. Zeigen Sie, dass x für n gegen unendlich in Verteilung gegen eine
Standardnormalverteilung konvergiert.
http://img38.imageshack.us/img38/3177/statnt.jpg
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so Zeile 1 und 2 sind mir klar auf dem bild,
in Zeile 2 der zusammenhang steht auf wikipedia. dabei besteht ein zusammenhang zur normal und [mm] chi^2 [/mm] verteilung.
im nenner schaun wir uns die [mm] chi^2 [/mm] verteilung an.
"Eine Zufallsvariable x sei t-verteilt mit n- k Freiheitsgraden. Zeigen Sie, dass x für n!1 in Verteilung gegen eine
Standardnormalverteilung konvergiert." sagt wiki.
das ist also was man in zeile 3 schreibt nehme ich an.
so was sagt denn in diesem Fall das Gesetz der großen Zahlen?
Irgendwie ist die Summe aller [mm] chi^2 [/mm] werte durch deren 1. FG- 2. FG gleich dem Erwartungswerte der [mm] Chi^2 [/mm] verteilung. so versteh ich zeile 4.
was heißt denn N I D eigentlich? etwas mit normalverteilt nehme ich an.
in Zeile 5 kommt man drauf, dass die Varianz von jedem [mm] chi^2 [/mm] wert =1 ist. wie und warum?
Erwartungswert: "Unter der Voraussetzung einer standardnormalverteilten Grundgesamtheit sollte also bei richtiger Abschätzung der Varianz der Grundgesamtheit der Wert in der Nähe von 1 liegen." ist zu lesen.
sehr viele fragen, ich weiß aber ich sehe kein Land :(
dankbar für hinweise!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:20 So 18.07.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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