Markov ketten < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 17:41 Sa 21.04.2007 | | Autor: | DOKTORI |
| Aufgabe | | Sei $ [mm] X=(X_{n})_{n\inN} [/mm] $ sei ein Markov-Kette und $ [mm] (n_{r})_{r\in N} [/mm] $eine monoton wachsende Folge in N.Zeigen Sie, dass $ [mm] Y=(X_{n})_{n\inN} [/mm] $=$ [mm] (X_{(n_{r})})_{r\in N} [/mm] $ eine Markov Kette ist. Bestimmen Sie die übergangswarscheitlichkeiten für Y falls X eine Irrfahrt auf Z ist und n=2r. |
Kann mir jemmand sage, mit was ich bei der Aufgabe anfagen kann??
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 18:27 Sa 21.04.2007 | | Autor: | Volker2 |
Hallo,
Du solltest die Aufgabe mit Argumenten rund um die sogenannte Chapmann-Kolmogorov-Gleichung lösen können. Überlege Dir vielleicht zuerst, wie es aussieht, falls Deine monotone Folge nur einen Zeitpunkt ausläßt, d.h. etwa [mm] 1,2,4,5,6,7,8,9,\ldots. [/mm] Tipp: Zum Zeitpunkt n=3 muß der Prozeß ja in irgendeinem Zustand gewesen sein.
Volker
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