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(Frage) reagiert/warte auf Reaktion  | | Datum: | 17:19 Di 12.10.2004 | | Autor: | markusphk |
Hallo,
ich verzweifle hier an der Spektralanalyse...
Deshalb nochmal ne Frage:
Wenn ich die Fouriertransformierte einer Autokovarianzfkt eines stochastischen [mm] \{X(t)\} [/mm] Prozesses berechne, bekomme ich ja das Spektrum.
Ist das das gleiche wie einen stochastischen Prozess zu fouriertransformieren und dann davon die autokovarianzfkt zu berechnen?
Vielen Dank!
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Mi 13.10.2004 | | Autor: | Stefan |
Hallo Markus!
Der erste Teil ist klar, das ist die Definition des Spektrums.
Jetzt zum Problem:
Redest du hier ausschließlich von Zeitreihen, also zeitdiskreten Prozessen?
Vielleicht kannst du mir ja mal aufschreiben, was das in Formeln bedeuten würden, denn unter der "Autokovarianzfunktion der Fouriertransformierten" kann ich mir gerade nicht viel vorstellen. Liegt aber eher an meinem fehlenden Wissen. ![[flatto-leiderned]](/images/smileys/flatto-leiderned.gif "[flatto-leiderned]")
Liebe Grüße
Stefan
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