AR(1) Prozess Definition < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 21:17 Mi 07.01.2009 | | Autor: | flowsn |
| Aufgabe | Ich hab in einem Paper einen AR(1) prozess der wie folgt definiert ist: D'+p(Dt-1 - D') + et
Wobei p element von [0,1] und C' ein positiver realer Vektor im R1 Raum ist.
et ist ein white noise störterm. |
Was bewirkt das D' ?
Ich habe mir diverse Definitionen von AR(1) prozessen angesehen, jedoch keinen der die gleiche definition wie meiner hatte.
Es geht darum eine Persistente Variable in einem ökonomischen Modell zu simulieren. Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:20 Fr 09.01.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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